Credit Risk Portfolio Lead m/f/n

About this role

Zakres zadań Definiowanie i rozwijanie strategii ryzyka kredytowego, w tym kryteriów akceptacji, strategii cut-off oraz mechanizmów pricing-for-risk. Współpraca z zespołami odpowiedzialnymi za decision engine oraz Data & ML w celu przełożenia zasad polityki kredytowej i modeli scoringowych na reguły wykorzystywane w środowisku produkcyjnym. Odpowiedzialność za bieżącą kalibrację modeli scoringowych oraz monitorowanie ich efektywności.

Tworzenie kompleksowych ram zarządzania portfelem kredytowym, obejmujących m.in. analizę vintage, roll-rate, wskaźniki zaległości, early-warning indicators oraz limity koncentracji. Tworzenie i aktualizacja polityki kredytowej oraz standardów underwritingowych z uwzględnieniem wyników portfela, sytuacji makroekonomicznej oraz zmian regulacyjnych. Współpraca z Finansami w zakresie IFRS 9, w tym stagingu oraz parametrów wykorzystywanych przy tworzeniu rezerw kredytowych, takich jak PD, LGD i EAD.

Zapewnienie spójności, jakości oraz gotowości audytowej parametrów i metodologii dotyczących ryzyka kredytowego. Zapewnienie zgodności frameworku ryzyka kredytowego z wymaganiami CCD2 dotyczącymi oceny zdolności kredytowej oraz zasad responsible lending. Rozszerzenie wypracowanego frameworku zarządzania ryzykiem również na produkty Merchant Cash Advance (MCA). Nasze wymagania Minimum 8 lat doświadczenia w obszarze ryzyka kredytowego.

Minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i kalibracji kart scoringowych oraz strategii decyzyjnych. Minimum 5 lat doświadczenia w tworzeniu polityki kredytowej i definiowaniu apetytu na ryzyko w regulowanym środowisku finansowym. Minimum 3 lata doświadczenia z IFRS 9 oraz parametrami ryzyka portfelowego, takimi jak PD, LGD i EAD. Bardzo dobra znajomość zasad budowania apetytu na ryzyko oraz kryteriów akceptacji w consumer lending.

Doświadczenie w zarządzaniu portfelem, w tym w analizie vintage, roll-rate modelling oraz definiowaniu wskaźników delinquency i loss triggers. Znajomość zagadnień związanych z oceną zdolności kredytowej, odpowiedzialnym udzielaniem finansowania oraz regulacjami CCD2. Znajomość metodologii stagingu i tworzenia rezerw zgodnie z IFRS 9. Doświadczenie w tworzeniu dokumentacji polityki kredytowej oraz zasad governance. Bardzo dobre umiejętności analityczne i ilościowe umożliwiające efektywną współpracę z zespołami Data & ML.